隱含波動率（IV）是對一支股票年內(nèi)價格變動的預(yù)估，反映投資者對未來價格波動程度的預(yù)期，是期權(quán)定價的關(guān)鍵因素。股票隱含波動率高，表示市場情緒較極端，價格波動較大，不確定性就大；反之，波動率低表示市場預(yù)期價格波動較小，不確定性較小。

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【資料圖】

一、個股隱含波動率（IV）異動榜

昨日隱含波動率較高的個股為$FibroGen(FGEN.US)$、$uniQure NV(QURE.US)$、$Eos Energy(EOSE.US)$等。

美國生物仿制藥公司$Coherus BioSciences(CHRS.US)$隔夜跌超7%，隱含波動率飆升84%至180%，處于一年較高位；期權(quán)成交4334張，約為日均成交的2倍。

Truist Securities將CoherusBio Sciences的目標(biāo)股價從24美元下調(diào)至22美元，維持買入評級。

$維珍銀河(SPCE.US)$續(xù)漲超27%，近兩個交易日累漲近50%，隱含波動率繼續(xù)漲超30%至一年最高位，期權(quán)成交量為28.9萬張，為日均成交量的5倍，沽購比為0.42。周五到期、行權(quán)價為6、8、5.5、5美元的看漲期權(quán)獲資金青睞，其中，6美元的看漲期權(quán)成交量高達(dá)3萬張。

$BigBear.ai Holdings(BBAI.US)$隱含波動率升22%，沽購比為0.40。周五到期、行權(quán)價為2.5美元的看漲期權(quán)成交量居前，共成交2770張。

二、期權(quán)隱含波動率漲幅TOP10

三、風(fēng)險提示

期權(quán)是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利，但不承擔(dān)義務(wù)。期權(quán)的價格受多種因素影響，包括標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價格、行使價、到期時間和隱含波動率。

隱含波動率反映了市場對期權(quán)未來一段時間內(nèi)的波動預(yù)期，它是由期權(quán)BS定價模型反推出來的數(shù)據(jù)，一般將它視為市場情緒的指標(biāo)。當(dāng)投資者預(yù)期更大的波動性時，他們可能更愿意為期權(quán)支付更高的價格以幫助對沖風(fēng)險，從而導(dǎo)致更高的隱含波動率。

交易員和投資者使用隱含波動率來評估期權(quán)價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，并管理風(fēng)險敞口。

四、免責(zé)聲明

本內(nèi)容不構(gòu)成任何證券、金融產(chǎn)品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權(quán)的虧蝕風(fēng)險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數(shù)額。即使你設(shè)定了備用指示，例如“止蝕”或“限價”等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執(zhí)行。你可能會在短時間內(nèi)被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內(nèi)提供所需數(shù)額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內(nèi)任何因此而出現(xiàn)的短欠數(shù)額負(fù)責(zé)。因此，你在買賣前應(yīng)研究及理解期權(quán)，以及根據(jù)本身的財政狀況及投資目標(biāo)，仔細(xì)考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權(quán)，便應(yīng)熟悉行使期權(quán)及期權(quán)到期時的程式，以及你在行使期權(quán)及期權(quán)到期時的權(quán)利與責(zé)任。

編輯/Somer

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